Курсы валюты сегодня скачут идентично 90-м. Никто не знает, что завтра будет, что уж про следующий год говорить. Но постараться предсказать курс можно, базируясь на значениях курса за последний промежуток времени. Данный прогноз полностью достоверен при условии, что за предсказуемый период не произойдет никаких кардинальных перемен, которые переломят сегодняшнюю тенденцию роста валютного курса. Данные изменения математика прогнозировать не может, тут только к астрологам. А я советую вам свою математическую модель, присущую для процесса гиперинфляции, к слову, в котором сейчас находится наша экономика.
Экспоненциальная модель
Кстати, для гиперинфляции присуща представленная модель роста. Данное можно объяснить ростом панических настроений жителей, бегущих брать валюту и подталкивающих курс гораздо выше, инициируя панику у ещё большего числа граждан. Экспонентная модель выражается в след. формуле: R = R0 + К*exp(А*Х) (№1) Так вот, тут R – курс валюты на Х день, сосчитываемый от конкретного начального дня. А R0 – постоянный компонент прогноза курса, K – ритм роста, А – индекс роста. Построение модели состоит в выборе исходного дня плюс расчёте показателей К, R0 и А - подобным образом, чтобы отклонение (среднеквадратичное) прогноза от подлинных значений курса за уже минувший интервал времени равнялся минимальным. Помимо всего, возьмём в качестве исходного дня 25.06. 2014 г. Выбор данной даты достаточно произволен, потому как нет чёткой границы завершения периода снижения курса, которые имеет место с марта и еще начала сегодняшней гиперинфляционной тенденции. Однако именно в данный период, спустя неделю за катастрофой голландского боинга-777, война на Украине усилилась, а также большая информационная война с остальным миром плюс санкции в отношении РФ и стало ясно инвесторам, что из рубля надо потихоньку выходить.
Созидаем прогноз
Так вот, открываем табличку в Excel и записываем туда валютные курсы, стартуя с 25.07.14 до нынешнего числа. Вы можете взять и иную дату отсчёта, рекомендовано недалеко отстоящую от представленной. Рядом вводите сумму дней, от исходной даты. Далее формулу (№1), задавая любые исходные приближения параметров модели, к примеру, единички. Теперь можно определить отклонение прогноза от подлинных значений курса. Сейчас используем функционал «Поиск решения»: среднеквадратичное отклонение - целевая ячейка, а управляющими – характеристики модели. Я пишу эту заметку 12.12 2014 г. и вышла последующая модель: R = 47.09 + 0.45 EXP Притом уклон составил 1,1 рубль/евро (от средней значимости - 2%). Ну а теперь легко извлечь прогноз на любой момент от текущей даты: попросту столбец прогноза протягиваем дальше. Посмотрите на график: непосредственно в «сбывшемся» интервале прогноз отлично обрисовывает колебания фактического курса. Посмотрите в графике прогноза на едва заметную «лесенку» . Данное вызвано тем, что биржа не функционирует по выходным дням и котировок нет, потому они исключены из рассмотрения.
Выводы
Наконец, если останется текущая тенденция и не случится никаких событий, полностью меняющих картину жизни, таковых как: – прекращение горячей плюс информационной войны; – вдобавок смена власти в РФ; – резкая замена экономического курса, стратегии укрепления рубля; – резкое модифицирование баланса спроса и предложения на нефтяном рынке... Тогда, согласно воздвигнутой мной модели, на 100-ый рубеж за евро можно выйти уже 15 января. Ну а 21.02 выходим на 200. Итак, 12.03.2015 – 300... В общем весьма печально, хотя еще раз повторяем - все зависит от многих факторов.
